Image default
Πρώτο Θέμα Τράπεζες

Θετικά τα stress tests για τις ελληνικές τράπεζες – Ολα τα αποτελέσματα των 4 συστημικών

Ο μέσος τελικός δείκτης CET1 για 89 τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο δυσμενούς σεναρίου σε τριετή χρονικό ορίζοντα είναι 9,9%, δηλ. υποχώρησε κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες από το σημείο εκκίνησης (15,1%).

Συνολικά συμμετείχαν οι 38 τράπεζες που περιλαμβάνονταν στο δείγμα της ΕΑΤ και 51 ακόμη τράπεζες μεσαίου μεγέθους που εποπτεύονται από την ΕΚΤ.

Βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στη μείωση κεφαλαίου: πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς και ικανότητα δημιουργίας εσόδων.

Για πρώτη φορά η ΕΚΤ δημοσιεύει πληροφορίες για επιμέρους τράπεζες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021, από τα οποία προκύπτει ότι το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτικό σε δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) των 89 τραπεζών που συμμετείχαν στην εν λόγω άσκηση θα υποχωρούσε από 15,1% σε 9,9%, δηλ. κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο, εάν οι εν λόγω τράπεζες εκτίθεντο σε τριετή περίοδο ακραίων καταστάσεων χαρακτηριζόμενη από αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες. Ο δείκτης CET1 αποτελεί βασικό μέτρο υπολογισμού της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας.

Και οι 89 τράπεζες που καλύπτονται στην έκθεση εποπτεύονται από την ΕΚΤ. Πρόκειται για 38 τράπεζες της ζώνης του ευρώ οι οποίες συμμετέχουν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και 51 ακόμη τράπεζες μεσαίου μεγέθους της ζώνης του ευρώ. Συνολικά αντιπροσωπεύουν ελαφρώς πάνω από το 75% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ.

Η ΕΑΤ δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα τα αποτελέσματα των επιμέρους τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα για τις 38 τράπεζες της ζώνης του ευρώ που συγκαταλέγονται στο εν λόγω δείγμα. Για πρώτη φορά, η ΕΚΤ δημοσίευσε επίσης σήμερα επιλεγμένες πληροφορίες για τις 51 τράπεζες μεσαίου μεγέθους οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν υφίσταται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας και δεν τίθεται όριο προκειμένου να καθοριστεί η αποτυχία ή επιτυχία των τραπεζών για τους σκοπούς της άσκησης. Αντιθέτως, τα ευρήματα της άσκησης θα ενσωματωθούν στον συνεχιζόμενο εποπτικό διάλογο.

Οι τράπεζες ήταν σε καλύτερη κατάσταση στην αρχή της άσκησης από ό,τι ήταν τρία χρόνια πριν, όμως η μείωση κεφαλαίου σε επίπεδο συστήματος ήταν υψηλότερη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σενάριο ήταν πολύ δυσμενέστερο σε σύγκριση με το σενάριο που είχε χρησιμοποιηθεί στην άσκηση του 2018.

Η μέση συνολική μείωση κεφαλαίου ήταν 5,2 ποσοστιαίες μονάδες και αναλύεται ως εξής. Όσον αφορά τις 38 τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση της ΕΑΤ, ο μέσος δείκτης CET1 υποχώρησε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, από 14,7% σε 9,7%. H μέση μείωση κεφαλαίου για τις 51 τράπεζες μεσαίου μεγέθους που συμμετείχαν αποκλειστικά στην άσκηση της ΕΚΤ αντιστοιχούσε σε 6,8 ποσοστιαίες μονάδες, ο σχετικός δείκτης δηλαδή υποχώρησε σε 11,3% σε σχέση με το σημείο εκκίνησης (18,1%).

Ο κύριος λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτή η διαφορά στη μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο είναι ότι οι τράπεζες μεσαίου μεγέθους επηρεάζονται περισσότερο από τους χαμηλότερους καθαρούς τόκους-έσοδα, τα χαμηλότερα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και τα μειωμένα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών στον τριετή ορίζοντα της άσκησης.

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο πρώτος βασικός παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση του κεφαλαίου ήταν ο πιστωτικός κίνδυνος, επειδή η οικονομική διαταραχή στο δυσμενές σενάριο οδήγησε σε ζημίες από δάνεια. Παρά τη συνολική ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, εξαιτίας των νέων προκλήσεων που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν την ορθή μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Για ένα υποσύνολο τραπεζών, ο δεύτερος βασικός παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση του κεφαλαίου ήταν ο κίνδυνος αγοράς. Το γεγονός ότι χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί πλήρως η αξία πολλών χρηματοοικονομικών προϊόντων αποτέλεσε τον μεγαλύτερο μεμονωμένο παράγοντα κινδύνου αγοράς. Αυτό επηρέασε ιδίως τις μεγαλύτερες τράπεζες, καθώς είναι πιο εκτεθειμένες σε διαταραχές όσον αφορά τις μετοχές και τα πιστωτικά περιθώρια.

Ο τρίτος βασικός παράγοντας ήταν η περιορισμένη ικανότητα δημιουργίας εσόδων σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, καθώς υπό το δυσμενές σενάριο οι τράπεζες βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντική μείωση των καθαρών τόκων-εσόδων τους, των εσόδων τους από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και των καθαρών εσόδων τους από αμοιβές και προμήθειες.

Ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και η ικανότητα δημιουργίας εσόδων αποτελούν τρία κύρια θέματα στα οποία επικεντρώνονται οι επόπτες της ΕΚΤ στο πλαίσιο του καθημερινού εποπτικού έργου τους.

Ενσωμάτωση στη SREP

Οι επόπτες λαμβάνουν υπόψη ορισμένα ποιοτικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, όπως την έγκαιρη παροχή και την ακρίβεια των δεδομένων καθώς και την ποιότητα των πληροφοριών, όταν αξιολογούν τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων των τραπεζών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Επιπλέον, ο ποσοτικός αντίκτυπος του δυσμενούς σεναρίου της εν λόγω άσκησης αποτελεί βασικό στοιχείο που χρησιμοποιείται από τους επόπτες για τον καθορισμό του επιπέδου των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (P2G). Οι κατευθύνσεις P2G αποτελούν εποπτικές συστάσεις οι οποίες υποδεικνύουν στις τράπεζες το επίπεδο του κεφαλαίου που θα πρέπει να τηρούν ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται σε ακραίες καταστάσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα εφαρμόσει φέτος νέα μεθοδολογία για τον καθορισμό των κατευθύνσεων P2G. Πρόκειται για ένα πλαίσιο κατηγοριών με βάση προσέγγιση δύο σταδίων. Κατά το πρώτο στάδιο, κάθε τράπεζα θα κατανέμεται σε μια κατηγορία P2G με βάση την πλήρως υλοποιημένη μέγιστη μείωση κεφαλαίου CET1 στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι επόπτες θα καθορίζουν τις τελικές κατευθύνσεις P2G εντός του εύρους κάθε κατηγορίας, κατ’ εξαίρεση και πέραν αυτού, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τράπεζας.

Επομένως, ενώ οι κατευθύνσεις P2G που αποδίδονται σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά δεν μπορούν να συνάγονται από τη μείωση κεφαλαίου της κατά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα λεπτομερή στοιχεία που παρέχονται για τη νέα μεθοδολογία αναμένεται ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση όσον αφορά τη χρήση των αποτελεσμάτων της άσκησης στο πλαίσιο της διαδικασίας SREP. Επιπλέον, η νέα μεθοδολογία καταργεί τα κατώτατα όρια των κατευθύνσεων P2G που εφαρμόζονταν στους προηγούμενους κύκλους της SREP και εξασφαλίζει λογικές κατευθύνσεις P2G ακόμη και για τράπεζες με πολύ μεγάλη μείωση κεφαλαίου. Για παράδειγμα, στον τρέχοντα εποπτικό κύκλο σε καμία τράπεζα δεν αναμένεται να αποδοθούν κατευθύνσεις P2G που να υπερβαίνουν το επίπεδο του 4,5%.

Ενώ η μεθοδολογία είναι απλή ως προς τον σχεδιασμό της, διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού και συνεπή εφαρμογή, επιτρέποντας παράλληλα να εξετάζονται δεόντως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τράπεζας κατά τον καθορισμό του τελικού επιπέδου των κατευθύνσεων P2G.

Για την παροχή προσωρινής στήριξης στις τράπεζες όσον αφορά το κεφάλαιο και τη λειτουργία τους στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η ΕΚΤ δεσμεύθηκε να τους επιτρέψει να λειτουργούν σε επίπεδο χαμηλότερο από τις κατευθύνσεις P2G και τη συνδυασμένη απαίτηση κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας για τον καθορισμό των κατευθύνσεων P2G. Η ΕΚΤ σκοπεύει να δώσει στις τράπεζες αρκετό χρόνο για να αναπληρώσουν το κεφάλαιό τους εάν αυξηθούν τα επίπεδα των κατευθύνσεων P2G.

ALPHA BANK

  • Η Alpha Services and Holdings ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 (EU-wide Stress Test).
  • Η  Άσκηση  Προσομοίωσης  Ακραίων  Καταστάσεων  πραγματοποιήθηκε  βασιζόμενη  στην  υπόθεση  για στατικούς  ισολογισμούς,  υπό  το  βασικό  και  το  δυσμενές  σενάριο  μακροοικονομικών  παραδοχών,  με χρονικό ορίζοντα τριών ετών (2020-2023). Στο πλαίσιο της Άσκησης, δεν εφαρμόστηκε κανένα ελάχιστο όριο (hurdle rate) ή όριο κεφαλαίων, αλλά σχεδιάστηκε, προκειμένου τα αποτελέσματα της Άσκησης να τροφοδοτήσουν την ετήσια εποπτική αξιολόγηση της Τράπεζας (Supervisory Evaluation Process).
  • Σημείο  έναρξης  της  Άσκησης  ήταν  η  31η  Δεκεμβρίου  2020,  κατά  την  οποία  ο  Μεταβατικός  Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 της Τράπεζας (CET1 transitional ratio) ήταν 17,1%, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων ήταν  14,6%,  ο  Μεταβατικός  Δείκτης  Μόχλευσης  (Leverage ratio  transitional)  ήταν  12,5%  και  ο  Δείκτης Μόχλευσης με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Leverage ratio fully loaded) ήταν 10,7%.
  • Υπό το βασικό σενάριο, η δημιουργία κεφαλαίου, στην περίοδο της τριετίας (2020-2023), ήταν 2,8%, μετά από  τη  σταδιακή  ενσωμάτωση  2,4%  του  Διεθνούς  Προτύπου  Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  9 (IFRS 9 phase-in), με τον Μεταβατικό Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 transitional ratio) της Τράπεζας να διαμορφώνεται  το  2023  στο  17,4%. Το  2023,  ο Δείκτης  Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio)  ανήλθε  στο  17,3%,  ενώ  ο   Δείκτης  Μόχλευσης  με  πλήρη  εφαρμογή  των  μεταβατικών  διατάξεων (Leverage ratio (fully loaded)) διαμορφώθηκε στο 13,0%.
  • Υπό το δυσμενές σενάριο, ο Μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 transitional  ratio)  ανήλθε  στο  8,4%  για  το  έτος  2023,  κυρίως  λόγω  της  αρνητικής  επίδρασης  του πιστωτικού  κινδύνου.  Το  2023,  ο  Δείκτης  Κεφαλαίων  Κοινών  Μετοχών  της  Κατηγορίας  1  με  πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio) ανήλθε στο 8,3% και ο Δείκτης Μόχλευσης με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Leverage ratio fully loaded) διαμορφώθηκε στο 6,1%. Η μείωση των κεφαλαίων στην περίοδο της τριετίας, υπό το δυσμενές σενάριο, ήταν 8,7%, εκ των   οποίων   το   2,4%   οφείλεται   στην   επίδραση   του   Διεθνούς   Προτύπου   Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 (IFRS 9) και το 6,3% στην εφαρμογή των παραμέτρων της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων. To 2022, η Τράπεζα κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 8,1%.
31.12.202031.12.2020 –31.12.202331.12.202331.12.2023
Σημείο  ΈναρξηςIFRS 9επίπτωσηΒασικόΔυσμενές
CET1 (σε εκατ. ευρώ)7.7307.9153.753
RWAs2 (σε εκατ. ευρώ)45.34745.40344.733
CET1 transitional (%)17,1%2,4%17,4%8,4%
CET1 fully loaded (%)14,6%17,3%8,3%
Leverage Ratio (fully loaded)10,7%13,0%6,1%

Αποτελέσματα Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων
(pro-forma1 υπολογισμοί αποτελεσμάτων της Τράπεζας με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τον Ιούλιο 2021)
31.12.202031.12.2020 –31.12.202331.12.202331.12.2023
Σημείο  ΈναρξηςIFRS 9επίπτωσηΒασικόΔυσμενές
CET1 (σε εκατ. ευρώ)7.7308.7404.636
RWAs2 (σε εκατ. ευρώ)45.34745.59045.048
CET1 transitional (%)17,1%2,4%19,2%10,3%
CET1 fully loaded (%)14,6%19,1%10,2%
Leverage Ratio (fully loaded)10,7%14,4%7,6%


EUROBANK

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων  2021 SSM Stress Test (ST), η οποία συντονίστηκε και διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Τα παρακάτω μεγέθη συνοψίζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου Eurobank Holdings σε ενοποιημένη βάση υπό το Βασικό και υπό το Δυσμενές σενάριο της άσκησης. Η αφετηρία της άσκησης είναι η οικονομική και κεφαλαιακή θέση του Ομίλου στις 31/12/2020. Ο χρονικός ορίζοντας της άσκησης καλύπτει την περίοδο μέχρι το τέλος του 2023.

Υπό το Βασικό σενάριο, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου αυξάνεται κατά 290μ.β. κατά τη διάρκεια των 3 ετών, καταλήγοντας σε συνολικό Fully Loaded δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 17,5% και σε Fully Loaded δείκτη Core Tier 1 (CET 1) 14,9% στο τέλος του 2023 (με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ).

Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 μειώνεται κατά 433μ.β. στο τέλος του 2023 και κατά 517μ.β. στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Κατά συνέπεια, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 διαμορφώνεται σε 7,6% στο τέλος του 2023 και σε 6,8% στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Ο μεταβατικός δείκτης CET 1 στο τέλος του 2023 διαμορφώνεται στο 8%. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: 
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επίδοση του Ομίλου μας στο Stress Test της ΕΚΤ. Ειδικότερα, υπό τις αυστηρές παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου, το ποσό της απομείωσης κεφαλαίου, που αποτελεί βασική παράμετρο της άσκησης, επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα της τράπεζας και την ικανότητά της να αντέξει μία σοβαρή οικονομική ύφεση. Ως η πρώτη ελληνική τράπεζα που ολοκληρώνει την εξυγίανσή της από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και στη στήριξη της ανάπτυξης σε όλες τις αγορές όπου έχουμε παρουσία».

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών του 2021, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με τους κοινούς μεθοδολογικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και τις παραδοχές των σεναρίων εξέλιξης μακροοικονομικών δεικτών και συνθηκών αγοράς που δημοσιεύθηκαν στις 29/01/2021.

Η άσκηση προσομοίωσης βασίστηκε σε Στατική προσέγγιση του Ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση του Ομίλου κατά την 31/12/2020 ως σημείο εκκίνησης, επί του οποίου και πραγματοποιήθηκε προσομοίωση ακραίων συνθηκών βάσει ενός Βασικού και ενός Δυσμενούς σεναρίου με ορίζοντα τριετίας (2021-23).

Με αφετηρία το δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 («CET1 FL») ύψους 12.8% στις 31/12/2020 (15.7% χωρίς την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9), το Βασικό σενάριο είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης κατά 270μ.β. σε ορίζοντα τριετίας, με το δείκτη CET1 FL να διαμορφώνεται σε 15.5% το 2023. Υπό το Δυσμενές σενάριο, σημειώθηκε μέγιστη αρνητική επίπτωση 6.4% στο δείκτη CET1 FL το 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 6.4% το 2023.

Δεδομένης της μεθοδολογίας του Στατικού Ισολογισμού, η Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών του 2021 δε λαμβάνει υπόψη τη θετική επίδραση κεφαλαιακών ενεργειών που έπονται της 31/12/2020.ADVERTISING

Ο δείκτης CET1 FL του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε σε 14.0% (pro-forma, συνυπολογίζοντας τα κέρδη της περιόδου), υπερβαίνοντας κατά 120μ.β. αντίστοιχα το επίπεδο εκκίνησης της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών. Επιπροσθέτως, δεν λήφθηκε υπόψη η θετική επίδραση στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας από την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, συνολικού ύψους περίπου 170μ.β. Σύμφωνα με τους pro-forma υπολογισμούς της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξάνεται κατά σχεδόν 300μ.β.

Τράπεζα Πειραιώς

Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021 («άσκηση») που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η άσκηση έχει σημείο αναφοράς  τα μεγέθη του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ο χρονικός της ορίζοντας εκτείνεται έως το τέλος του 2023 και  αξιολογεί βασικό και δυσμενές σενάριο.

Υπό το βασικό σενάριο, ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται στο 17,1%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώνεται στο 15,0% στα τέλη του έτους 2023. Το βασικό σενάριο καταλήγει σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 365 μονάδες βάσης έναντι του 2020.

Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 480 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2018 ήταν περίπου 770 μονάδες βάσης. Οι δείκτες κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ για το τέλος του έτους 2023 διαμορφώνονται σε 8,6% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων και 6,5% για τον δείκτη CET1. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 610 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2021).

Η άσκηση βασίσθηκε στην παραδοχή στατικού ισολογισμού και δεν λαμβάνει υπόψη πρωτοβουλίες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο του σχεδίου “Sunrise”, η Πειραιώς ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,38 δισ. και έκδοση ομολόγου AT1 ύψους €0,6 δισ. κατά το δεύτερο τρίμηνο 2021. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις ενέργειες, οι κεφαλαιακοί δείκτες με πλήρη ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙΙ κάτω από το δυσμενές σενάριο για το 2023 ανέρχονται σε περίπου 13,5% σε όρους συνολικών κεφαλαίων και περίπου 10,0% σε όρους κεφαλαίων CET1, σύμφωνα με pro forma υπολογισμούς της Πειραιώς.

Σχετικα αρθρα

Οι τράπεζες στην μετα-COVID εποχή: Προκλήσεις και προοπτικές – Δρ.Α.Ανδρικόπουλος

admin

XA:«Τα αγαθά κόποις κτώνται»

admin

ΧΑ:”Ηλεκτροπληξία” και φόβος μεγάλης διόρθωσης

admin

Evergrande – Η Lehman Brothers της Κίνας;

admin

FED:Το τέλος του έξυπνου χρήματος πλησιάζει…

admin

Τι θα γίνει εαν σκάσει η «φούσκα» των ακινήτων στην Κίνα

admin

Τηλεπικοινωνίες: Οι ραγδαίες εξελίξεις και το θρίλερ της Vodafone

admin

Οι φόροι, η μεσαία τάξη και η καμπύλη Laffer

admin

Οικονομικός Covid χτυπά τις αγορές:Παγκόσμια διόρθωση προκαλούν Evergrande και οι τιμές του φυσικού αερίου

admin

Instagram: Το #1 τοξικό social media!

admin

Χ.Βλάδος:Το νέο λεφτόδεντρο του ΣΥΡΙΖΑ

admin

ΧΑ:Αντίρροπες δυνάμεις

admin