Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να σταματήσει να βασίζεται στις αυτοαξιολογήσεις των τραπεζών κατά τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και να κάνει τη δική της έρευνα, δήλωσαν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες τη Δευτέρα.
Ήταν η πιο αξιοσημείωτη σύσταση σε μια έκθεση που ανέθεσε η ΕΚΤ να αξιολογήσει το έργο της στο βασικό καθήκον ως ανώτατης χρηματοπιστωτικής εποπτείας της ευρωζώνης, δηλαδή να αποφασίσει πόσα κεφάλαια πρέπει να έχουν οι τράπεζες για να απορροφήσουν τις ζημίες.
Η αναθεώρηση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, πολύ πριν τα προβλήματα στη Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελβετική Credit Suisse εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τους τραπεζικούς φύλακες. Ωστόσο, τα ευρήματά του συνοδεύονται από πρόσφατες εκκλήσεις για σκληρότερους ελέγχους.
Ωστόσο, οι πέντε εμπειρογνώμονες – όλοι πρώην επόπτες τραπεζών από την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, την Ισπανία και τον Καναδά, αντίστοιχα – δήλωσαν ότι αυτή η προσέγγιση ήταν «εννοιολογικά αδύναμη» και η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (ICAAP) ήταν συχνά μεροληπτική.
«Οι αυτοαξιολογήσεις των τραπεζών συχνά υπόκεινται σε προκαταλήψεις που μπορεί να γίνουν ακόμη πιο σημαντικές όταν οι ICAAP διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στον προσδιορισμό του P2R (απαιτήσεις του Πυλώνα 2)», αναφέρουν οι ειδικοί στην έκθεση, αναφερόμενοι στο δεύτερο από τα τρία επίπεδα τραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που ορίζονται βάσει παγκόσμιων κανόνων.
“Οι ICAAP θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικές πληροφορίες και όχι ως βάση για την ανάλυση.”
Οι ειδικοί συνέστησαν στην ΕΚΤ να αλλάξει τον τρόπο που ορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και να επικεντρωθεί «σε συγκεκριμένους κινδύνους που απαιτούν πρόσθετη κάλυψη κεφαλαίων, περιορίζοντας παράλληλα σημαντικά τη χρήση των ICAAP».
Ο ανώτατος επόπτης της ΕΚΤ, Αντρέα Ένρια, δήλωσε ότι οι συστάσεις ενίσχυσαν την «πεποίθησή του ότι η εποπτεία πρέπει να γίνει πιο προσαρμόσιμη, παρεμβατική και επικεντρωμένη στον κίνδυνο».
Η συνάδελφος επόπτρια της ΕΚΤ, Ελίζαμπεθ ΜακΚόλ, χαιρέτισε τη σύσταση για χρήση πιο «ποιοτικών μέτρων» με τις τράπεζες, τα οποία, όπως είπε, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα, απαιτητικές αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση και νομισματικές κυρώσεις».
Οι τράπεζες της ευρωζώνης βγήκαν αλώβητες από την πρόσφατη αναταραχή στον τραπεζικό τομέα, με τόν Enria να λέει πρόσφατα ότι ήταν σταθερές, επίσης χάρη στους αυστηρότερους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωστόσο, σε ένα podcast που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας Joachim Nagel είπε ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα πρέπει να ωθήσουν τις εποπτικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα «μαύρα σημεία» στο όραμά τους.