Αντίστροφα stress test για τη διαχείριση γεωπολιτικού κινδύνου ξεκινά το 2026 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε 110 τράπεζες που τελούν υπό άμεση εποπτεία.
Στο αντίστροφο stress test, ορίζεται εκ των προτέρων ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα και κάθε τράπεζα καθορίζει το σενάριο στο οποίο θα υλοποιηθεί το εν λόγω αποτέλεσμα. Πρόκειται για τεστ που θα ζητήσει από τις τράπεζες να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα μπορούσε να επηρεάσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Τα αποτελέσματα αυτών των τεστ πρόκειται να είναι συμπληρωματικά αυτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών του 2025, η οποία βασίστηκε σε ένα κοινό σενάριο για όλες τις τράπεζες.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι ένας διατομεακός παράγοντας κινδύνου που μπορεί να έχει αντίκτυπο στις παραδοσιακές κατηγορίες κινδύνου των τραπεζών, καθώς επηρεάζει τους πιστωτικούς, τους κινδύνους της αγοράς, τους κινδύνους ρευστότητας, τους κινδύνους του επιχειρηματικού μοντέλου, τους κινδύνους διακυβέρνησης και τους λειτουργικούς κινδύνους. Ακόμα μπορεί επίσης να επηρεάσει τις τράπεζες μέσω πολλαπλών καναλιών, όπως την προστασία των τραπεζικών συναλλαγών.
Στο πλαίσιο της άσκησης, θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια γεωπολιτικού κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίσουν οι ίδιες τα σχετικά γεωπολιτικά γεγονότα και να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπό τους. Επιπλέον, θα τους ζητηθεί να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούσαν για να μειώσουν τον αντίκτυπο αυτό, εάν χρειαστεί, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ισχυρά πλαίσια διακυβέρνησης και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.
Συγκεκριμένα, κάθε τράπεζα θα κληθεί να προσδιορίσει τα πιο συναφή γεωπολιτικά γεγονότα κινδύνου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (CET1) κατά τουλάχιστον 300 μονάδες βάσης, τη φερεγγυότητά τους, καθώς και τις συνθήκες ρευστότητας και χρηματοδότησής τους σε ειδικές εκθέσεις.
Προκειμένου η άσκηση να είναι οικονομικά αποδοτική, η αντίστροφη δοκιμή αντοχής σε γεωπολιτικούς κινδύνους θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) των τραπεζών για το 2026. Παράλληλα, η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων γεωπολιτικού κινδύνου δεν προορίζεται να έχει επιπτώσεις στις κατευθυντήριες γραμμές του πυλώνα 2 (P2G), ενώ το αποτέλεσμα θα χρησιμοποιηθεί για ι να συμπληρώσει τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP)
Τα κύρια συνολικά συμπεράσματα της αντίστροφης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα κοινοποιηθούν το καλοκαίρι του 2026.