H Πειραιώς Financial Holdings υποβλήθηκε στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023, που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“EΑΤ”).
Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023 διενεργήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, καλύπτοντας 70 τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“ΕΕ”) και το 75% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ. Ο Όμιλος Πειραιώς έλαβε γνώση για τη σημερινή ανακοίνωση της EΑΤ σχετικά με τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και αναγνωρίζει πλήρως το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης. Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες για τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (“SREP”) από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η άσκηση αξιολογεί την επίδοση των τραπεζών σύμφωνα με βασικό και δυσμενές σενάριο κατά την περίοδο 2023-2025.
Το βασικό σενάριο για τις χώρες της ΕΕ βασίζεται στις προβλέψεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών τον Δεκέμβριο 2022. Το δυσμενές σενάριο υποθέτει την υλοποίηση των κύριων κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έχουν εντοπιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (“ΕΣΣΚ”). Όσον αφορά στη σοβαρότητα του σεναρίου, η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023, παρουσιάζει την πιο ακραία μείωση του ΑΕΠ, με σωρευτική μείωση τριετίας του ΑΕΠ Ελλάδας στο -5,5%, σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχει διεξαχθεί με την εφαρμογή παραδοχής στατικού ισολογισμού κατά τον Δεκέμβριο 2022, και ως εκ τούτου δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και ενέργειες της Διοίκησης. Δεν αποτελεί πρόβλεψη κερδών του Ομίλου Πειραιώς, σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική του, όπως εκπονείται μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ομίλου, και όπως επίσης περιγράφεται στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας (“ICAAP”) του Ομίλου. Ο δείκτης κοινών ιδίων κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ (Common Equity Tier 1, “CET 1”) που προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2025, το τελευταίο έτος που λαμβάνεται υπόψη στην άσκηση, απεικονίζεται παρακάτω:
Το βασικό σενάριο οδηγεί σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 271 μονάδες βάσης έναντι του Δεκεμβρίου 2022. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 241 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2021 ήταν περίπου 480 μονάδες βάσης. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 318 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2023). Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 της Πειραιώς υποδηλώνουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021 και του 2018, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
Μέγιστη Μείωση Δείκτης CET-1 τέλους περιόδου (“δυσμενές σενάριο”) Άσκηση 2018 -8,9% 5,9% Άσκηση 2021 -6,1% 8,6% Άσκηση 2023 -3,2% 9,1% Επισημαίνεται ότι η μείωση για την τριετή περίοδο κατά το δυσμενές σενάριο για την Πειραιώς είναι η 13η χαμηλότερη μεταξύ των 70 ευρωπαϊκών τραπεζών του δείγματος της ΕΑΤ, σύμφωνα με τη σημερινή γνωστοποίηση.